Testele de stres asupra băncilor se amână pentru 2021

Izbucnirea epidemiei COVID-19 (Coronavirus) și răspândirea sa globală începând din februarie 2020 au creat provocări semnificative imediate pentru societate și riscuri pentru perspectivele economice, a transmis Autoritatea Bancară Europeană (ABE), potrivit unui comunicat, postat pe siteul BNR: “Deși amploarea pe termen lung a șocului economic încă nu poate fi cuantificată, este probabil ca activitatea economică să se restrângă.

De la criza financiară, băncile europene și-au consolidat poziția de capital, au acumulat rezerve solide de lichiditate și au îmbunătățit calitatea activelor din bilanțurile lor. Băncile din UE au implementat măsuri pentru a asigura continuitatea activității și servicii adecvate clienților, dar se confruntă cu provocări operaționale, de unde reiese necesitatea de a se concentra pe operațiunile lor de bază și funcțiile critice. Supraveghetorii lucrează cu băncile pentru a menține sprijinul acordat sectoarelor populației și companiilor, în special întreprinderilor mici și mijlocii, și pentru a se asigura că nevoile de bază ale clienților lor sunt satisfăcute.

Autoritatea Bancară Europeană (ABE), împreună cu autoritățile naționale competente (CA) și Banca Centrală Europeană, coordonează un efort comun pentru a diminua sarcinile operaționale imediate pentru bănci în această conjunctură. ABE recomandă autorităților competente să utilizeze pe deplin, dacă este cazul, flexibilitatea încorporată în cadrul de reglementare pentru sprijinirea sectorului bancar.

Susținerea concentrării băncilor asupra operațiunilor de bază

Abordarea oricăror provocări operaționale pe care le pot întâmpina băncile ar trebui să fie prioritară. ABE a decis amânarea exercițiului de testare la stres la nivelul UE pentru anul 2021. Această decizie va permite băncilor să se concentreze asupra și să asigure continuitatea operațiunilor de bază, inclusiv prin sprijin pentru clienții lor. Pentru 2020, ABE va efectua un exercițiu de transparență suplimentar la nivelul întregii Uniuni pentru a furniza informații actualizate cu privire la expunerile băncilor și calitatea activelor pentru participanții la piață.

În plus, ABE recomandă autorităților competente să planifice activitățile de supraveghere, inclusiv inspecții on-site, într-un mod pragmatic și flexibil și, eventual, să amâne activitățile considerate neesențiale. Autoritățile competente ar putea acorda băncilor o oarecare marjă privind termenele din unele domenii de raportare prudențială, fără a periclita accesul la informațiile cruciale necesare pentru a monitoriza îndeaproape situația financiară și prudențială a băncilor.

Utilizarea flexibilității deja încorporată în reglementările existente

O serie de dispoziții din cadrul de reglementare asigură faptul că băncile acumulează rezerve adecvate de capital și lichiditate. Aceste amortizoare, inclusiv cele macroprudențiale, sunt concepute pentru a fi utilizate pentru absorbția pierderilor și pentru asigurarea continuității finanțării economiei în cazul unor evoluții negative. Băncile ar trebui, de asemenea, să urmeze politici prudente privind dividendele și alte politici de distribuție, inclusiv cele privind remunerația variabilă.

Autoritățile competente sunt încurajate, după caz, să utilizeze pe deplin flexibilitatea deja încorporată în cadrul de reglementare existent. Decizia BCE (Supraveghere bancară) de a permite băncilor să îndeplinească cerințele privind Pilonul 2 cu instrumente de capital, altele decât fonduri proprii de nivel 1 de bază (CET1 – Common Equity Tier 1), constituie un exemplu. Utilizarea Orientărilor privind Pilonul 2 reprezintă un alt mod prin care se asigură faptul că reglementările prudențiale sunt anti-ciclice și că băncile pot asigura necesarul de finanțare pentru sectoarele populației și companiilor.

Indicatorul de lichiditate imediată (LCR – Liquidity Coverage Ratio) este, de asemenea, proiectat să fie utilizat de bănci în condiții de stres. Supraveghetorii ar trebui să evite orice măsuri care pot duce la fragmentarea piețelor de finanțare.

Este esențială clasificarea expunerilor pentru a reflecta fidel și în timp util orice deteriorare a calității activelor. Cu toate acestea, există flexibilitate în implementarea  Ghidului ABE privind administrarea expunerilor neperformante și restructurate, iar ABE susține un dialog strâns între supraveghetori și bănci, pe baza strategiilor privind expunerile neperformante, de la caz la caz.

ABE se află în contact strâns cu Comitetul European pentru Risc Sistemic pentru a se asigura că măsurile microprudențiale și macroprudențiale sunt complet aliniate.”